リピート系に成行注文を用いることの効果 の検証記事です！
Canaryは、
リピート系においては指値よりも成行が有利なのでは！？
と考え、その実証を行いました。
※本検証においては、指値は「ポジティブ・スリッページが発生しない (＝有利な方向に滑らない)」ものと仮定しています。→ほとんどの既存リピート系サービスがこの仕様であるため。
GdTrader はトラリピ型 (＝リピート系) のEAですが、既存リピート系サービスで一般的な指値注文は使わず、全注文を成行で行っています。
本記事は、
- 一般的なリピート系サービス： スリッページが発生しない指値注文
- GdTrader： スリッページ相当の滑りが (ポジティブ・ネガティブとも) 発生する成行注文
上記のどちらが有利か比較検証したものという位置づけになります。
【実証内容】
EAに GdTrader を使用し、
スリッページ相当の滑り幅
⇒ 「待機価格(＝指値注文の指値に相当)と実際の約定価格とのpips差」
を一定期間計測、時系列及びプラス／マイナス／同値の比率でグラフ化しました。
※青：プラス＝有利な方向に滑った、赤：マイナス＝不利な方向に滑った、黄：同値＝滑らなかった
[時系列分布]
[プラス／マイナス／同値の比率]
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| EA | GdTrader |
| FX業者 | OANDA Japan |
| 口座 | MT4デモ口座 |
| 期間 | 約1ヶ月 (2020/6/10～7/9) |
| 通貨ペア | USDJPYロング |
| 総取引回数(往復) | 863回 |
| 滑り幅最大値 | +13.3pips |
| 滑り幅最小値 | -7.9pips |
| 滑り幅平均値 | +0.166pips |
有利な方向に滑ったことを示す青が赤の倍以上あり、また滑り幅の平均値も『片道あたり+0.166pips』とプラスになりました。
- 「有利な方向に滑らない既存リピート系サービス」は全て黄色相当 (＝待機している価格と約定価格が同値) ですので、それより 成行注文が有利であった と言えます。
でも、なんで五分五分じゃなくて
青 (＝有利な方向に滑る) が多くなるの？
「ロングポジションの決済注文」を例に取ると、決済注文を実行する条件は現在価格が待機価格以上に上昇した場合です。
決済時の短期的なモメンタム (＝勢い) は上方向
↓
そのタイミングでの成行注文なので、
決済価格は待機価格より上 (＝ポジティブ・スリッページ相当)
が多くなった！
【2022/9/22の日銀為替介入時の実取引結果】
2022/9/22に日銀による為替介入が行われ、大きく相場が変動しました。
この際、GdTraderのリアルフォワード においては、トータル55回ドル円ロングの利確が行われました。この乱高下相場での獲得pipsはどのようになったかを調査したものが以下のツイートになります。
実口座でも「統計上は成行が有利」
というデータが取れました！
【まとめ：リピート系の成行注文は有利！】
リピート系に成行注文を使えば「ポジティブ・スリッページが発生しない既存リピート系サービス」より有利 であることを示すデータが取得できました。
滑り幅の片道平均は +0.166pips でしたので、「往復で+0.33pips上乗せ」となり、これはもし利確幅が30～40pips程度であれば 1%程度の利益上乗せ になります。
- 取引回数の多いリピート系において、1%は小さくない数値 であることは (特に運用経験のある方には) 同意いただけるのではと思います。
- 例えば、Canaryは「すくリピの実運用」で月平均で往復800回程度取引を行っていますが、「往復で+0.33pips上乗せ」を単純に当てはめてみると 成績が月平均で+264pips程度向上している 計算になります。
成行注文を使ったリピート系は余り存在しないと思います。
GdTraderを是非一度お試しください！
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