唐突ですが、Canaryはリピート系／トラリピ型EAについて、
「バックテストが好成績であること」は余り意味がない！（爆）
と考えています。
いきなりを何を言っている！？
理由は、有利なテスト期間を恣意的に選ぶことにより、リピート系EAは幾らでも良い成績が出せてしまう ためです。(上下動が大きい上に、最後は上昇して終わる期間など。)
- Canaryは「バックテストの好成績を全面に出しているリピート系EA」は大変怪しいと個人的に思っています。
しかしながら、もちろんバックテスト自体に意味がない訳ではなく、同一期間のバックテスト成績を比較することには大変意味があると考えます。
【バックテスト実行内容】
Canaryがバックテスト成績を載せている理由は大きく以下の2つになります。
- 性能比較用 (GdTrader vs トラリピEAの比較、利確幅自動設定モードの効果検証など)
- バックテストもちゃんと動作するよという証明
と言うことで、バックテストを以下の4パターンに分けて実行しました。
①～③はGdTrader EAに対して実行し、④は「IF-Done注文でリピートするトラリピ型EA」をテスト用に自作しました。
①は「利確幅自動設定モード」がONであり、GdTraderのデフォルト設定と言えます。
②は「利確幅自動設定モード」に加えて「早期利確モード」をONにしています。
③・④は比較参考用です。固定利確幅をトラリピ界隈で大変著名な 鈴さんの設定 と同値の「80pips」としています。
バックテスト期間は、「コロナショック前の比較的落ち着いていた時期」かつ「開始日と終了日がほぼ同価格」となる期間を設定しています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| テスト期間 | 2019/5/10 ～ 2020/2/17 (283日間) |
| ソフトウェア | OANDA MT4 Version 4.00 build 1298 20 Nov 2020 |
| データ | Ducascopy社 1分足 ※5分足にコピーし、1分足の全ティックを使用 |
| 通貨ペア | USDJPY ロング |
| スプレッド | 10 (＝1.0pips) |
| 初期資金 | 100万円 |
| EA | GdTrader v1.4 / 自作トラリピEA |
| 取引レンジ | 98円～113円 |
| ステップ幅 | 10pips |
| ロット数 | 0.01 (＝1取引当たり1,000通貨) |
【バックテスト結果と比較検証】
バックテストの実行結果をパターン別に比較しました。
項目はリピート系EAの比較として意味があるもののみ抜粋しています。
| 項目 | ① GdTrader 利確幅自動 | ② GdTrader 利確幅自動 ＋早期利確 | ③ GdTrader 80pips固定 | ④ トラリピEA 80pips固定 |
|---|---|---|---|---|
| 総利益 | +139,046円 (+13.9%) | +134,059円 (+13.4%) | +138,231円 (+13.8%) | +138,316円 (+13.8%) |
| 総取引数 (利確回数) | 252回 | 529回 | 184回 | 185回 |
| 期待利得 | 534.98円 | 245.42円 | 728.54円 (※1) | 724.74円 (※1) |
| 最大／相対 ドローダウン (※2) | 166,178円 (16.18%) | 160,232円 (15.59%) | 167,231円 (16.31%) | 167,692円 (16.36%) |
(※1) バックテスト終了時の損切りも加味されるため、800円(=80pips)ピッタリにはなりません。
(※2) 全パターンでドローダウンは最大と相対が同じ数値でした。
総利益： ① ≒ ④ ≒ ③ ＞ ②
「リピート系は利確幅が広めの方が最終的に利益は大きくなる」と言う説の通りとなり、総利益は (利確幅が狭めの) ②よりもそれ以外の方が 0.4～0.5% 程度多くなりました。
① vs ③ vs ④は大きな差は出ませんでしたが、①が③・④より0.1%勝りました。
総取引数： ② ≫ ① ＞ ④ ≒ ③
早期利確する②の利確回数がその他の倍以上と、圧倒的に多くなりました。
① vs ③ vs ④ では、①が③・④より36%程度多くなりました。
- テスト期間のATRの数値 (＝①の利確幅) は80pipsを下回ることが多く、これが③・④よりも多くなった大きな理由と考えます。
総取引数で1つ気になった点として、③・④はいずれも同じ固定の利確幅にも関わらず、③の利確回数が1回下回ってしまいました。
※③：184回、④：185回
④だけに発生した取引は「2019.08.27 10:24で新規約定 ～ 2019.08.29 15:28で決済」でした。
③は「2019.08.27 10:24の新規約定」が発生していませんでしたので、その時刻のヒストリーデータを確認してみました。
- 安値が「105.590」と「該当トラップの新規約定ターゲットの105.600」を下回っていたにも関わらず、③では新規約定が発生していませんでした。
この理由は以下のいずれかを想定していますが、現時点では確定的な情報はありません。
- 成行注文 × バックテストの不具合
- 「刺さらなかった価格差 = 105.600 – 105.590 ＝ 1pips」と「バックテストのスプレッド設定値 = 10 ＝1pips」 と同値であることが引っ掛かっています。
- 「成行注文を使っていることによる避けられない取りこぼし」または「GdTraderの不具合」等
モヤモヤするのでいずれ明らかにしていこうと考えております。
ドローダウン： ③ ＞ ② ＞ ①
ドローダウンは③が最良です。
② vs ③では、③が0.5%程度好成績でした。
ドローダウンの順位は前項の総取引数の順位と同じになりました。
- 利確幅が小さい方が「逆行前に利確が入りやすい」「逆行中の小反発でも利確が入りやすい」等の理由であったと考えています。
まとめ
以下の4パターンのバックテスト実行結果を比較検証しました。
思ったよりも大きな差は出ませんでしたが、利確幅自動設定モードによって、
「利確幅に頭を悩ませることなく」
先駆者と同等の成績が残せる
と言うことが、ご理解いただけたのではと思います！
早期利確モードは、上記の結果から
- チャリンチャリン感が欲しい
- 逆行時の小反発も捉えたい
- 「総利益0.5%増」より「ドローダウン0.5%良化」を取りたい
等の方にオススメなモードと言えます！
なお、①～④比較用のフォワードテストもXMデモ口座で開始しました(2021/3/10～)。
- ①：GdTrader × 利確幅自動 (myfxbook)
- ②：GdTrader × 利確幅自動＋早期利確 (myfxbook)
- ③：GdTrader × 利確幅80pips固定 (myfxbook)
- ④：トラリピEA × 利確幅80pips固定 (myfxbook)
以上です！
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