【すくリピ】運用設定と実績 – 2022年5月版

Standoff Grid Trade すくリピ
この記事は約12分で読めます。

私Canaryは、FX投資で すくリピ をしています。

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【すくリピって何?】

Canaryは「通貨をすくみ状態にしたトラリピ」のことを すくリピ と名付けて運用しています!


「すくみ」とはなんぞや??と言う方へ

三すくみ(さんすくみ、三竦みとも書く)とは、3つの物が、互いに得意な相手と苦手な相手を1つずつ持ち、それで三者とも身動きが取れなくなるような状態のこと。

つまり、AはBに勝ち、BはCに勝ち、CはAに勝つという関係。

例えばAがBを倒した場合、Cに倒されるのがわかっているので動くことができない。

※Canary注: 3人じゃんけんのあいこ が延々と続く状態みたいなものとお考えください。

フリー百科事典「ウィキペディア(Wikipedia)」より

通貨をすくみにした状態 の例として、USD-EURJPYの3すくみ を例に取ってみます。

本例では、「USDJPYとEURUSD:ショート、EURJPY:ロング」としていますが、「USDJPYとEURUSD:ロング、EURJPY:ショート」とするパターンでもOKです。



USD-EUR-JPYの3すくみにおける通貨ペアは、USDJPY / EURJPY / EURUSD の3つになります。

各通貨の買いを +1 、売りを -1 とすると、(下表の全通貨 USD / EUR / JPY について) 各行の合計が「0」になっているのがおわかりになると思います。

通貨USDJPY
ショート
EURJPY
ロング
EURUSD
ショート
(合計)
USD-1+10
EUR+1-10
JPY+1-10
通貨のすくみ状態

これが 通貨のすくみ状態 になります。

  • すくみ状態を構成する通貨ペア同士は逆相関に近い関係 となるため、全ての通貨ペアが同時に上昇/下落することはあり得ませんし、一定量のポジションがあればヘッジし合うはずです。

この「すくみ状態を構成する通貨ペア」で「トラリピ型のリピート注文」を仕掛けるのが すくリピ であり、

すくみ状態を作り出して相互にヘッジしつつ、
リピート注文で差益の積み上げ

をしていく手法なのです!



[ 補足と注意事項 ]
  • 本手法自体は既出のものであり、Canaryが考案したものではありません。
    固有名称が見つからなかったため、本ブログ内では すくリピ と呼ばせて頂いております。
  • すくリピは、 3すくみスワップ・アービトラージ手法(※) とは全く異なります ので誤解なきようお願いします。
    ※FXSuit社などを使い (かつて) 行われていた3すくみのスワップポイント獲得手法。「カエル式3すくみ」とも呼ばれています。
  • すくリピ で リスクがゼロになる訳では全くありません。
    一方向に暴騰/暴落した場合、「ポジション比率が偏ったナンピン」となり、容易に破綻します。
    投資は自己責任にてお願いいたします。
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【すくリピ運用実績】

Canaryのこれまでの「すくリピ」運用の実績です。2020年10月に運用を開始しました。

2021年2月に (割が良くなかった) 海外ブローカーでの運用を損切り撤退 したことも大きく影響し、現時点の累計はマイナスですが、長期でプラスになることを目指して運用継続中です。


   種別    累計額 (前月比)
実現損益 (A)-96,670円(-132,247円)
含み損益 (B)-37,485円(+177,355円)
純損益 (A+B)-134,155円(+45,108円)
【運用損益サマリー】
※2022年3月末時点


【実現損益と純損益の推移 (2020年10月の開始以降の全期間)】

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【すくリピ運用環境】

Canaryの現在のすくリピ運用環境です。

注文に使用してるサービス:MT4 EA

MetaTrader4
MT4のアイコンも、よく見たら「3すくみ」ですね!

Canaryは、すくリピ のリピート注文に (本家トラリピ等の自動売買サービスではなく) MT4 EA を使用しております。


トラリピとは、「トラップリピートイフダン」の略称で、マネースクエア社が提供するFXのリピート系サービスです。

以下の動画をご覧になれば一目瞭然!

MT4 (MetaTrader4) とは、MetaQuotes社のFX取引プラットフォーム/ソフトウェアのことを指します。PC用アプリだけでなく、スマートフォン・タブレット用アプリもあります。

EA (Expert Advisor) とは、PC版のMT4アプリ上で動く自動売買プログラムです。スマートフォン・タブレット用アプリ上では動作しません。

言うなれば、MT4はゲーム機本体、EAはゲームソフトのような関係になります。



MT4に適用するEAは、無料配布中のトラリピEA GdTrader です。

Canary
Canary

GdTraderの一番の推し機能は、ATRに追従した 利確幅自動設定モード

その他にも便利機能が色々あるよ!

MT4 EAを使う一番の理由は?

すくリピの注文にMT4 EAを使用している理由は、何と言っても

MT4を使うことで、有利なブローカーが選べる

に尽きます。

Canaryは本家トラリピを含め主要な既存リピート系サービスもいくつか利用してきましたが、

等々で満足できるブローカーは見つからず、MT4 EAの自作に行き着きました。

ちなみに、Canary的には3つ目の「指値が有利な方向には滑らない」が最も不満がありました。

月曜朝とかにせっかく窓を開けたのに、絶対に「指値ピッタリにしか約定しない」ブローカーさんのことです。
#窓開け自体そんなにあることではないので、印象も大きいですが…💧

本家トラリピは、Canaryが確認した中では唯一有利な方向に滑ってくれましたが、そもそも取引コスト(スワップポイントとスプレッド)が不利すぎでした。


MT4ブローカーのもう1つの大きなメリット

MT4ブローカーを使うもう1つの大きなメリットは、

証拠金は注文が実際に刺さるまで掛からない

という点です。

  • 本家トラリピを含め、既存リピート系サービスは「約定する可能性の低いレンジの端の注文まで」発注時に証拠金が必要 です。
  • このためトラップ本数を少なめにせざるを得なかった経験のある方も多いことと思います。



これに対し、ほとんどのMT4ブローカーは 未約定の注文に証拠金は掛かりません



この大きなメリットのおかげで、トラップ本数を多く/トラップ幅を狭く/レンジを広く等、

自由度・資金効率が格段に上がります

※トラップ本数が多ければ、リスクも同時に上がることにはご注意ください。
※また、仮にお使いのブローカーが (指値等の待機注文に対して) 証拠金が掛かる仕様だったとしても、GdTraderは成行注文しか使わない ので、その点でも証拠金が予めロックされることはありません。

MT4実行環境:VPS

Canaryは安定性や扱いやすさを考慮し、MT4は VPS (仮想専用サーバ) 上で稼働させています。


VPSサービスには、KAGOYA CLOUD(※1) と Contabo(※2) を使用しており、VPSが置かれるデータセンターの場所は日本/ドイツ/アメリカの3箇所に点在させています。

(※1) カゴヤ・ジャパンで提供する格安VPSサービス。Linuxの場合で「1日あたり20円~ (税込)」。日単位の課金で自由度が高いこともポイント。
(※2) ドイツの格安VPSサービス。Linuxの場合で「月々€4.99~」。


Canaryが複数のVPSを使用している理由

Canaryは「負荷分散」「通信遅延の低減 (※1)」「フェイルセーフ (※2)」の3つの目的で複数ブローカーを使い分けています。

※1:VPSを点在させ、ブローカーのサーバーにより近い場所でEAを動かすため。
※2:いずれかのVPSが (メンテナンスやサービス停止等で) 使えない状態を補完し合うため。




MT4 / EA の複数実行について

Canaryは、 KAGOYA CLOUD 及び ContaboMT4及びEAを複数個並列に実行させていますので、その個数を参考までに記載しておきます。
※動作保証ではありません。


両業者とも、このお値段でこれだけの数を実行可能というのは本当におトク!

VPS
サービス
プラン料金CPU
コア
メモリMT4EA
KAGOYA CLOUDLinux 4コア¥1,540 / 月44GB6個23個
ContaboVPS S SSD€4.99 / 月48GB8個40個


さらに、CanaryはVPSのOSとして (一般的なWindows Serverではなく) Linuxを使用して節約も図っています。少しハードルが高いのが難点ですが、オトクな上にWindowsに比べて安定していて大変オススメです。


詳しくは、以下の参考記事をご参照ください。

【参考記事】

使用しているFX口座は?

すくリピ の運用口座は国内ブローカーの FXTF外為ファイネスト を使用しています。

現在はメイン口座がFXTFで元金は150万円、サブ口座が外為ファイネストで元金50万という状況です。

海外ブローカーはスワップポイントが不利で長期運用には向かないと判断し、現在すくリピには使用しておりません。

■2022/5/1 追記
現メインブローカーのFXTFは、2022/8/1よりEAを使った取引に手数料が掛かるようになる旨発表になりました。 これに伴ってメインブローカーは変更を検討中です。

種別ブローカー名口座種別レバレッジ役割メリット・デメリット
国内FXFXTFMT425倍メイン👍スプレッド狭め
👍プラススワップが高水準
👎マイナススワップがきつい
👎新規開設はEAが使えない
国内FX外為ファイネストMT425倍サブ👍通貨ペアによってはFXTFより有利
海外FXTradeviewILC500倍チャレンジ👍何と言ってもハイレバレッジ
👍クレジットカード入金可
👍ゼロカットあり
👎スプレッドが広め
👎スワップがほとんどマイナスできつい
海外FXAxioryナノ
スプレッド
400倍チャレンジTradeviewとほぼ同じです。
※ナノスプレッド口座はスプレッド狭め、
 代わりに手数料が掛かります。
※Canaryはクレカ入金できませんでした。
FXTFの代替候補!

大変残念ながら、Canaryが現在メインで使用しているFXTFは

新規開設してもEAによる取引ができない仕様

となっています。(※2022年5月現在)

さらに、2022/8/1よりEAを使った取引に手数料が掛かるようになる 旨発表になりました。 これに伴って、通貨ペア単位で不利になるものは別ブローカーへの移行を検討しています。

  • 現在Canaryは国内のサブ口座は「外為ファイネスト」と「FOREX EXCHANGE」を使用しており、これらがFXTFの代替候補になると思います。
  • ただし、通貨ペアのスペックに優劣があり一概にどれが良いと言えません。
  • (資金効率は悪くなりますが)FXTF|外為ファイネスト|FOREX EXCHANGE で「いいとこ取り」をするのがEAのパフォーマンスを最大限引き出すことになると考えています。


※以前は楽天FXを推してましたが、システム障害の発生やリクオートによる約定拒否が発生多発等、性能・安全性に疑問を抱きましたので、(自身もサブ口座として使っていましたが全撤退し)お勧めすることも一切止めております。

口座別の最新損益状況はこちら
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【すくリピ運用設定】

現在Canaryが実運用する「すくリピ」の詳細設定内容です!


[ 基本的な設定内容 ]
  • グループ毎に各通貨の買いと売りが1対1になる すくみ状態 にする。
  • 通貨ペアはメジャー通貨の組み合わせのみ。マイナー通貨/新興国通貨は使わない。
  • 利確幅自動設定機能をONにし、利確幅は完全自動設定
  • すくみをより効かせるため、最大/最小維持ポジション数 を通貨ペアごとに設定し、ポジションを一定数に保つ。


現在は、後述のグループ⑥の1グループのみ運用しています。
※①~⑤は撤退済みにつき欠番です。


GdTraderの「利確幅自動設定機能」について

基本的には ATR(※1) に自動追従 しているのですが、以下のような機能も提供しています。

  • (ATRに追従しつつ) 利確幅を拡縮
    • 「利確幅」=「ATR」×「自由に設定できる係数 (デフォルトは100%)」としていますので、利確幅を拡大・縮小できます。
    • 「自由に設定できる係数」のパラメータ名は AutoTakeProfitPercentage です。
  • 早期利確モード
    • (トレンド逆行時に) 利確幅を縮小し、小反発を細かく捕らえていくモードです。
    • 「早期利確モード」のパラメータ名は TakeProfitEarly です。


(※1) Average True Rangeの略で、ざっくり言うと「一日の平均価格変動幅」です。

グループ①~⑤、⑦:欠番

撤退済みにつき欠番です。

グループ⑥:「相関3すくみ」USD(CHF)-EUR-JPY

USD|EUR|JPYの主要3通貨 (と一部CHF) を使った 相関3すくみ のグループです。

2021/2/25に開始。

GdTrader EAを使ってグループ⑥「相関3すくみ」USD(CHF)-EUR-JPY を運用する場合のパラメータ設定内容を参考として掲載しておきます。

  • 赤枠で囲んだ箇所のみ変更いただければ、Canaryの運用設定と完全に同一になりますが、ご自身の状況に合わせ、適宜変更してご運用ください。
  • マジックナンバーが他のEAと重複する場合は適宜変更ください。

USDJPYロング
EURJPYショート

EURCHFロング


EURUSD→EURCHFの置き換えは2021/8/20で終了し、EURUSDを使用する本来の形に戻しました。

置き換えを止めた理由としては、運用を行っているFXTFでのEURCHFロングのスワップポイントがマイナスに転じて置き換えるメリットが減った ためです。本来のEURUSDを使った方が当然「すくみ」が強固です。

2022/2/1より、EURUSD→EURCHFの置き換えを再開、EURUSDは再撤退 しました。

  • 目的は「EURUSDロングのマイナススワップポイントの解消」です。
  • 外為ファイネストにてEURCHFロングのスワップポイントがプラス状態となったための再変更です。

さらに、2022/4/19に (円安対策のため) EURJPYショートを一旦撤退 しました。

  • 今後EURJPYショートを復活させるかどうかは今後の相場次第ですが、しばらくは様子見になると思います。


「相関」を冠している理由は?

「相関3すくみ」と、グループ名に「相関」を冠している理由は以下です。

  • EURUSD と EURCHF は、中長期的に正の相関がある
    • Investing.comの相関計算ツール の出力結果によると、EURUSD と EURCHF は 「0.93」と強い正の相関が見られます。 ※日足200日分、2022/2/12現在
  • 本来 EURUSD を使用するところを「EURCHF」に置き換えている。

【Investing.comの相関計算ツールによる算出結果】

基本設定内容(通貨ペア別)
通貨ペア方向ロットレンジレンジ幅ステップ幅
USDJPYL0.194.0~134.04,000pips20pips (=200point)
EURJPYS0.1109.0~138.02,900pips30pips (=300point)
EURUSDS0.11.070~1.2601,900pips 30pips (=300point)
EURCHF (EURUSD代替)L0.10.960~1.202,400pips20pips (=200point)
【グループ⑥の設定詳細】
※ロット0.1=1000通貨、レンジはエントリー価格のレンジ
追加設定内容(全通貨ペア共通)
設定項目設定値目的
最大維持ポジション数ON(40個)「すくみ」強化のため
最小維持ポジション数ON(10個)同上
先建てモードON(20個)利幅を大きく取るため
早期利確モードONトレンド逆行中の利確で収益UP
【全通貨ペアで共通の設定内容】
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【まとめ】

現在Canaryが運用している すくリピ の概要と実績をご紹介させて頂きました。

Canary
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