【すくリピ】現在の運用設定 – 2021年4月版

私Canaryは、FX投資で すくリピ をしています。

【すくリピって何？】
【Canaryのすくリピ運用環境】
【Canaryのすくリピ運用設定】
【まとめ】

【すくリピって何？】

Canaryは「通貨をすくみ状態にしたトラリピ」のことをすくリピと称して運用しています！

「すくみ」とはなんぞや??と言う方へ

三すくみ（さんすくみ、三竦みとも書く）とは、3つの物が、互いに得意な相手と苦手な相手を1つずつ持ち、それで三者とも身動きが取れなくなるような状態のこと。
つまり、AはBに勝ち、BはCに勝ち、CはAに勝つという関係。
例えばAがBを倒した場合、Cに倒されるのがわかっているので動くことができない。

※Canary注：『3人じゃんけんのあいこ』が延々と続く状態みたいなものとお考えください。
フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』より

通貨をすくみにした状態 の例として、USD-EUR–JPYの3すくみ を例に取ってみます。

本例では、「USDJPYとEURUSD：ショート、EURJPY：ロング」としていますが、「USDJPYとEURUSD：ロング、EURJPY：ショート」とするパターンでもOKです。

USD-EUR-JPYの3すくみにおける通貨ペアは、USDJPY / EURJPY / EURUSD の3つになります。

各通貨の買いを +1 、売りを -1 とすると、(下表の全通貨 USD / EUR / JPY について) 各行の合計が「0」になっているのが見て取れます。

通貨	USDJPY ショート	EURJPY ロング	EURUSD ショート
USD	-1		+1
EUR		+1	-1
JPY	+1	-1

通貨のすくみ状態

これが 通貨のすくみ状態 になります。

すくみ状態を構成する通貨ペア同士は逆相関に近い関係 となるため、全ての通貨ペアが同時に上昇／下落することはあり得ませんし、一定量のポジションがあればヘッジし合うはずです。

このすくみ状態を構成する通貨ペア で トラリピ型リピート注文 を仕掛けるのがすくリピであり、

すくみ状態を作り出して相互にヘッジしつつ、
リピート注文で差益の積み上げ

をしていく手法なのです！

[ 補足と注意事項 ]

本手法自体は既出のものであり、Canaryが考案したものではありません。
固有名称が見つからなかったため、本ブログ内では すくリピ と呼ばせて頂いております。
すくリピは、 3すくみスワップ・アービトラージ手法(※) とは全く異なりますので誤解なきようお願いします。
^{※FXSuit社やGemForex社などを使って行われている3すくみのスワップポイント獲得手法。「カエル式3すくみ」とも呼ばれています。}
すくリピでリスクがゼロになる訳では全くありません。
一方向に暴騰／暴落した場合、「ポジション比率が偏ったナンピン」となり、容易に破綻します。
投資は自己責任にてお願いいたします。

【Canaryのすくリピ運用環境】

Canaryの現在のすくリピ運用環境です。

注文に使用してるサービス：MT4 EA

Canaryは、すくリピのリピート注文に (本家トラリピではなく) MT4 EA を使用しております。

トラリピとは？

トラリピとは、「トラップリピートイフダン」の略称で、マネースクエア社が提供するFXのリピート系サービスです。

以下の動画をご覧になれば一目瞭然！

MT4／EAとは？

MT4 (MetaTrader4) とは、MetaQuotes社のFX取引プラットフォーム／ソフトウェアのことを指します。PC用アプリだけでなく、スマートフォン・タブレット用アプリもあります。

EA (Expert Advisor) とは、PC版のMT4アプリ上で動く自動売買プログラムです。スマートフォン・タブレット用アプリ上では動作しません。

例えるなら、MT4はゲーム機本体、EAはゲームソフトのような関係になります。

MT4に適用するEAは、無料配布中のトラリピEA GdTrader です。

Canary

GdTraderの目玉機能は、ATRに追従した 利確幅自動設定モード！その他にも便利機能が色々あるよ！

MT4 EAを使う一番の理由は？

すくリピの注文にMT4 EAを使用している理由は、何と言っても

MT4を使うことで、取引に有利な業者が選べる

に尽きます。

Canaryは本家トラリピを含め主要な既存リピート系サービスもいくつか利用してきましたが、

取引コストが高い
スワップポイントが不利
指値が利用者が有利な方向に滑らない _{※本家トラリピ除く。}

等々で満足できる業者は見つからず、MT4 EAの自作に行き着きました。

ちなみに、Canary的には3つ目の『有利な方向には滑らない』が最も不満がありました。

月曜朝とかにせっかく窓を開けたのに、絶対に「指値ピッタリにしか約定しない」業者さんのことです。
_{＃窓開け自体そんなにあることではないので、印象も大きいですが…💧}

本家トラリピは、Canaryが確認した中では唯一有利な方向に滑ってくれましたが、そもそも取引コストやスワップが不利すぎました。

MT4ブローカーのもう1つの大きなメリット

MT4ブローカーを使うもう1つの大きなメリットは、

証拠金は注文が実際に刺さるまで掛からない

という点です。

本家トラリピを含め、既存リピート系サービスは「約定する可能性の低いレンジの端の注文まで」発注時に証拠金が必要 です。このため「トラップ本数を少なめに設定せざるを得なかった」という経験がある方が多いことと思います。

これに対し、ほとんどのMT4ブローカーは 未約定の注文に証拠金は掛かりません。この大きなメリットのおかげで、トラップ本数を多く／トラップ幅を狭く／レンジを広く等、

自由度・資金効率が格段に高くなります

^{※トラップ本数が多くなる程、リスクも同時に上がることにはご注意ください。}
^{※また、仮にお使いのブローカーが (指値等の待機注文に対して) 証拠金が掛かる仕様だったとしても、GdTraderは成行注文しか使わないので、その点でも証拠金が予めロックされることはありません。}

MT4実行環境：VPS

Canaryは安定性や扱いやすさを考慮し、MT4は VPS (仮想専用サーバ) 上で稼働させています。

VPS業者には、WebARENA Indigo(※1) と Contabo(※2) を使用しております。

_{(※1) NTTPC社のブランドWebARENAで提供する格安VPSサービス。Linuxの場合で最安『月々349円～ (税込)』。}
_{(※2) ドイツの格安VPSサービス。Linuxの場合で最安『月々3.99ユーロ～』。}

フェイルセーフ／(一方がメンテナンスやサービス停止等で使えない状態の) 補完の目的でCanaryは複数業者を使っています。

_{＼Indigoの開設は是非ここから！／}

MT4 / EA の複数実行について

Canaryは、WebARENA (Indigo) 及び Contabo でMT4及びEAを複数個並列に実行させていますので、その個数を参考までに記載しておきます。
^{※動作保証ではありません。}

両業者とも、このお値段でこれだけの数を実行可能というのは本当におトク！

VPS 業者	プラン	料金	CPU コア	メモリ	MT4	EA
WebARENA (Indigo)	Linux 1GB	￥349 / 月	1	1GB	2個	5個
Contabo	VPS S SSD	€4.99 / 月	4	8GB	7個	21個

さらに、CanaryはVPSのOSとして (一般的なWindows Serverではなく) Linuxを使用して節約も図っています。

少しハードルが高いのが難点ですが、一度構築してしまえば大変オトクです。

詳しくは、以下の参考記事をご参照ください。

【参考記事】

使用しているFX口座は？

Canaryは、すくリピ運用の口座に国内ブローカー (FX業者) の FXTF を使用しています。

元金は250万円です。

海外ブローカーはスワップポイントが不利で長期運用には向かないと判断し、現在すくリピには使用しておりません。

種別	業者名	口座種別	レバレッジ	役割	メリット・デメリット
国内FX	FXTF	MT4	25倍	メイン	👍スプレッド狭め 👍プラススワップが高水準 👎マイナススワップがきつい 👎新規開設はEAが使えない
~~海外FX~~	~~Tradeview~~	~~ILC~~	~~500倍~~	~~チャレンジ~~	👍何と言ってもハイレバレッジ 👍クレジットカード入金可 👍ゼロカットあり 👎スプレッドが広め 👎スワップがほとんどマイナスできつい
~~海外FX~~	~~Axiory~~	ナノスプレッド	~~400倍~~	~~チャレンジ~~	Tradeviewとほぼ同じです。 ^{※ナノスプレッド口座はスプレッド狭め、} ^{代わりに手数料が掛かります。 ※Canaryはクレカ入金できませんでした。}

口座別の最新損益状況はこちら

【Canaryのすくリピ運用設定】

現在Canaryが実運用するすくリピの詳細設定内容です！

[ 基本的な設定内容 ]

グループ毎に各通貨の買いと売りが1対1になる すくみ状態 にする。
通貨ペアはメジャー通貨の組み合わせのみ。マイナー通貨／新興国通貨は使わない。
利確幅自動設定機能をONにし、利確幅は完全自動設定。
すくみをより効かせるため、最大／最小維持ポジション数 を通貨ペアごとに設定し、ポジションを一定数に保つ。

現在は、後述のグループ⑥の1グループのみ運用しています。
^{※①～⑤は撤退済みにつき欠番です。}

GdTraderの「利確幅自動設定機能」について

基本的には ATR(※1) に自動追従 しているのですが、以下のような機能も提供しています。

(ATRに追従しつつ) 利確幅を拡縮
- 「利確幅」＝「ATR」×「自由に設定できる係数 (デフォルトは100%)」としていますので、利確幅を拡大・縮小できます。
- 「自由に設定できる係数」のパラメータ名は AutoTakeProfitPercentage です。
早期利確モード
- 下落を判断したら、設定した利確幅に達していなくても早めに自動利確します。
- 「早期利確モード」のパラメータ名は TakeProfitEarly です。
- トレール注文とは異なります。_{＃個人的に逆指値が嫌いなもので…💧}

_{(※1) Average True Rangeの略で、ざっくり言うと「一日の平均価格変動幅」です。}

グループ①～⑤：欠番

撤退済みにつき欠番です。

グループ⑥：「相関3すくみ」USD(CHF)-EUR-JPY

2021/2/25に新規開始した 相関3すくみ のグループです。

「相関」を冠している理由は、USD-EUR-JPYの3すくみならば 本来はEURUSD を使用するところを EURUSDと相関がある通貨ペア「EURCHF」に置き換えているためです。

通貨ペア	方向	ロット	レンジ	レンジ幅	ステップ幅
USDJPY	L	0.1	94.00～118.00	2,400pips	20pips
EURJPY	S	0.1	109.00～138.00	2,900pips	30pips
EURCHF (EURUSD代替)	L	0.1	1.0200～1.200	1,800pips	20pips

【グループ⑥の詳細設定】
※ロット0.1=1000通貨、レンジはエントリー価格のレンジ

本グループは、最大／最小維持ポジション数を全通貨ペアで10個／40個に設定して「すくみ」を強化 しています。→ポジション数が10～40の間に必ず収まるようにしています。

さらに、先建て機能で初期ポジションを20個に設定し、利幅を大きく取る ようにもしています。

2021/4/21に 早期利確モードをON に変えました。

GdTraderへのグループ⑥設定方法

GdTrader EAを使ってグループ⑥「相関3すくみ」USD(CHF)-EUR-JPY を運用する場合の「パラメータ設定内容」を参考として記載しておきます。

赤枠で囲んだ箇所のみ変更いただければ、Canaryの運用設定と完全に同一になりますが、ご自身の状況に合わせ、適宜変更してご運用ください。
マジックナンバーが他のEAと重複する場合は適宜変更ください。

USDJPYロング

EURJPYショート

EURCHFロング

EURUSDをEURCHFに置き換えている理由は？

EURUSDをEURCHFに置き換える最大の理由は、スワップポイントです。

Canaryがメインで使用しているFXTFの口座において、1日あたりのスワップポイントは2021/2/26時点で以下でした。

通貨ペア	スワップポイント (ロング、1万通貨当たり)	スワップポイント (ロング、1000通貨当たり)
EURUSD	-42円	-5円
EURCHF(＝代替)	+1円	0円

仮に平均20ポジションを1年間保有した場合のトータルのスワップポイントは、EURUSDの場合は -36,500円 (＝-5×20×365)、EURCHFは 0円と計算上は結構大きな差になりますね。

有利になるのは分かったけど、それだと「すくみ」にならなくない？

すくリピは長期運用を前提としているので、マイナススワップポイントの影響を小さくできるのは大変よい事なのですが、単にスワップポイントがプラスの通貨ペアに置き換えるなら確かに「すくみ」が崩れてしまいます。

この対策としては、相関がある通貨ペアに置き換える ことで「すくみ」を保つようにします。

FXTFの代替候補！

大変残念ながら、Canaryがこれまでメインブローカーとして使用してきたFXTFは

新規開設してもEAによる取引ができない仕様

となっています。(※2023年1月現在)

さらに、2022/8/1よりEAを使った取引に手数料が掛かるようになる 旨発表になりました。これに伴って、既に別ブローカーへ移行し完全撤退しています。

現在はThreeTrader｜Exness｜Axiory とよりレバレッジの高い海外ブローカーに展開＆分散し、「EAのポジション保持期間」「取引通貨のスプレッドとスワップ」等々に応じて いいとこ取り をするようにしています。
(分散しますので、資金効率的には悪くなりますが) これがEAのパフォーマンス的には最大になると思っております。

※以前は楽天FXを推してましたが、システム障害の発生やリクオートによる約定拒否が発生多発等、性能・安全性に疑問を抱きましたので、（自身もサブ口座として使っていましたが全撤退し）お勧めすることも一切止めております。

EURUSDと代替のEURCHFとの相関はどの程度ある？

相関度合い (相関係数) の調査については、OANDA JAPANの相関係数算出ツールを使用しました。

上の図から、EURUSDとEURCHFは長期(1年)で相関係数「0.85」と ある程度強い正の相関 が見られることが分かります。

今回は相関係数がプラス値の「正の相関」でしたが、マイナス値の逆相関の関係なら、ロング／ショートも反転するようにします。

【参考】 EURUSDとEURCHFのチャート比較

参考までに、EURUSD(＝本来) と EURCHF(＝代替) の週足及び日足チャートを載せました。
^{＃ぱっと見では、相関が無いようにも見えちゃいますが…💧}

相関がない状況も必ず発生すると仮定し、まずはリスク低めな設定で運用開始しています。

グループ⑦：「3すくみ」AUD-NZD-USD

巷ではトラリピ最強ペア？と言われるAUDNZDを含む 3すくみ のグループです。 2021/3/22に開始しました。

また、本グループもグループ①と同様、GdTraderの以下の2機能も活用しています。

最大／最小維持ポジション数をそれぞれ10個／40個に設定し、「すくみ」を強化。
利幅を大きく取るため、先建て機能で初期ポジションを20個に設定。

通貨ペア	方向	ロット	レンジ	レンジ幅	ステップ幅
AUDNZD	L	0.1	0.995～1.170	1,750pips	15pips
AUDUSD	S	0.1	0.540～0.870	3,300pips	30pips
NZDUSD	L	0.1	0.540～0.880	3,400pips	30pips

【グループ⑦の詳細設定】
※ロット0.1=1000通貨、レンジはエントリー価格のレンジ

以前もこの組み合わせでやってなかった？

以前も確かにAUD-NZD-USDの組み合わせ (→グループ②) ありましたが、スプレッド／スワップポイント共に国内ブローカーよりも不利な海外ブローカー「Tradeview」で稼働させていました。

今回は全通貨ペアの方向 (ロング／ショート) を反転させた上に、ブローカーにFXTFを使用しています。

スワップポイントが「AUDNZD：-4円、AUDUSD：0円、NZDUSD：0円」(※1万通貨あたり、2021/3/19時点) と、Tradeviewでは全通貨ペアとも小さくないマイナスだったことに比べると、じっくり待てるスペックと言えます。

2021/4/21に 早期利確モードをON に変えました。

GdTraderへのグループ⑦設定方法

GdTrader EAを使ってグループ⑦ 「3すくみ」AUD-NZD-USD を運用する場合の「パラメータ設定内容」を参考として記載しておきます。

赤枠で囲んだ箇所のみ変更いただければ、Canaryの運用設定と完全に同一になりますが、ご自身の状況に合わせ、適宜変更してご運用ください。
マジックナンバーが他のEAと重複する場合は適宜変更ください。

AUDNZDロング

AUDUSDショート

NZDUSDロング

【まとめ】

現在Canaryが運用しているすくリピの概要～運用環境～取引設定をご紹介させて頂きました！