【すくリピ】運用設定と実績 – 2021年10月版

Standoff Grid Trade すくリピ
この記事は約12分で読めます。

私Canaryは、FX投資で すくリピ をしています。

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【すくリピって何?】

Canaryは「通貨をすくみ状態にしたトラリピ」のことを すくリピ と名付けて運用しています!


「すくみ」とはなんぞや??と言う方へ

三すくみ(さんすくみ、三竦みとも書く)とは、3つの物が、互いに得意な相手と苦手な相手を1つずつ持ち、それで三者とも身動きが取れなくなるような状態のこと。

つまり、AはBに勝ち、BはCに勝ち、CはAに勝つという関係。

例えばAがBを倒した場合、Cに倒されるのがわかっているので動くことができない。

※Canary注: 3人じゃんけんのあいこ が延々と続く状態みたいなものとお考えください。

フリー百科事典「ウィキペディア(Wikipedia)」より

通貨をすくみにした状態 の例として、USD-EURJPYの3すくみ を例に取ってみます。

本例では、「USDJPYとEURUSD:ショート、EURJPY:ロング」としていますが、「USDJPYとEURUSD:ロング、EURJPY:ショート」とするパターンでもOKです。



USD-EUR-JPYの3すくみにおける通貨ペアは、USDJPY / EURJPY / EURUSD の3つになります。

各通貨の買いを +1 、売りを -1 とすると、(下表の全通貨 USD / EUR / JPY について) 各行の合計が「0」になっているのがおわかりになると思います。

通貨USDJPY
ショート
EURJPY
ロング
EURUSD
ショート
(合計)
USD-1+10
EUR+1-10
JPY+1-10
通貨のすくみ状態

これが 通貨のすくみ状態 になります。

  • すくみ状態を構成する通貨ペア同士は逆相関に近い関係 となるため、全ての通貨ペアが同時に上昇/下落することはあり得ませんし、一定量のポジションがあればヘッジし合うはずです。

この「すくみ状態を構成する通貨ペア」で「トラリピ型のリピート注文」を仕掛けるのが すくリピ であり、

すくみ状態を作り出して相互にヘッジしつつ、
リピート注文で差益の積み上げ

をしていく手法なのです!



[ 補足と注意事項 ]
  • 本手法自体は既出のものであり、Canaryが考案したものではありません。
    固有名称が見つからなかったため、本ブログ内では すくリピ と呼ばせて頂いております。
  • すくリピは、 3すくみスワップ・アービトラージ手法(※) とは全く異なります ので誤解なきようお願いします。
    ※FXSuit社やGemForex社などを使って行われている3すくみのスワップポイント獲得手法。「カエル式3すくみ」とも呼ばれています。
  • すくリピ で リスクがゼロになる訳では全くありません。
    一方向に暴騰/暴落した場合、「ポジション比率が偏ったナンピン」となり、容易に破綻します。
    投資は自己責任にてお願いいたします。
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【すくリピ運用実績】

Canaryのこれまでの「すくリピ」運用の実績です。2020年10月に運用を開始し、約1年が経過しました。

2021年2月に (割が良くなかった) 海外ブローカーでの運用を損切り撤退 したことが大きく影響し、現時点の累計はマイナスですが、長期でプラスになることを目指して運用継続中です。


   種別    累計額 (前月比)
実現損益 (A)-11,109円(+9,023円)
含み損益 (B)-108,982円(+21,685円)
純損益 (A+B)-120,091円(+30,708円)
【運用損益サマリー】


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【すくリピ運用環境】

Canaryの現在のすくリピ運用環境です。

注文に使用してるサービス:MT4 EA

MetaTrader4
MT4のアイコンも、よく見たら「3すくみ」ですね!

Canaryは、すくリピ のリピート注文に (本家トラリピ等の自動売買サービスではなく) MT4 EA を使用しております。


トラリピとは、「トラップリピートイフダン」の略称で、マネースクエア社が提供するFXのリピート系サービスです。

以下の動画をご覧になれば一目瞭然!

MT4 (MetaTrader4) とは、MetaQuotes社のFX取引プラットフォーム/ソフトウェアのことを指します。PC用アプリだけでなく、スマートフォン・タブレット用アプリもあります。

EA (Expert Advisor) とは、PC版のMT4アプリ上で動く自動売買プログラムです。スマートフォン・タブレット用アプリ上では動作しません。

言うなれば、MT4はゲーム機本体、EAはゲームソフトのような関係になります。



MT4に適用するEAは、無料配布中のトラリピEA GdTrader です。

Canary
Canary

GdTraderの目玉機能は、ATRに追従した 利確幅自動設定モード! その他にも便利機能が色々あるよ!

MT4 EAを使う一番の理由は?

すくリピの注文にMT4 EAを使用している理由は、何と言っても

MT4を使うことで、有利な業者が選べる

に尽きます。

Canaryは本家トラリピを含め主要な既存リピート系サービスもいくつか利用してきましたが、

等々で満足できる業者は見つからず、MT4 EAの自作に行き着きました。

ちなみに、Canary的には3つ目の「指値が有利な方向には滑らない」が最も不満がありました。

月曜朝とかにせっかく窓を開けたのに、絶対に「指値ピッタリにしか約定しない」業者さんのことです。
#窓開け自体そんなにあることではないので、印象も大きいですが…💧

本家トラリピは、Canaryが確認した中では唯一有利な方向に滑ってくれましたが、そもそも取引コスト(スワップポイントとスプレッド)が不利すぎでした。


MT4対応FX業者のもう1つの大きなメリット

MT4対応FX業者を使うもう1つの大きなメリットは、

証拠金は注文が実際に刺さるまで掛からない

という点です。

  • 本家トラリピを含め、既存リピート系サービスは「約定する可能性の低いレンジの端の注文まで」発注時に証拠金が必要 です。
  • このためトラップ本数を少なめにせざるを得なかった経験のある方も多いことと思います。



これに対し、ほとんどのMT4対応FX業者は 未約定の注文に証拠金は掛かりません



この大きなメリットのおかげで、トラップ本数を多く/トラップ幅を狭く/レンジを広く等、

自由度・資金効率が格段に上がります

※トラップ本数が多ければ、リスクも同時に上がることにはご注意ください。
※また、仮にお使いのFX業者が (指値等の待機注文に対して) 証拠金が掛かる仕様だったとしても、GdTraderは成行注文しか使わない ので、その点でも証拠金が予めロックされることはありません。

MT4実行環境:VPS

Canaryは安定性や扱いやすさを考慮し、MT4は VPS (仮想専用サーバ) 上で稼働させています。


VPS業者には、WebARENA Indigo(※1) と Contabo(※2) を使用しており、VPSが置かれるデータセンターの場所は日本/ドイツ/アメリカの3箇所に点在させています。

(※1) NTTPC社のブランドWebARENAで提供する格安VPSサービス。Linuxの場合で最安「月々349円~ (税込)」。
(※2) ドイツの格安VPSサービス。Linuxの場合で最安「月々3.99ユーロ~」。


Canaryが複数のVPSを使用している理由

Canaryは「負荷分散」「通信遅延の低減 (※1)」「フェイルセーフ (※2)」の3つの目的で複数業者を使い分けています。

※1:VPSを点在させ、ブローカーのサーバーにより近い場所でEAを動かすため。
※2:いずれかのVPSが (メンテナンスやサービス停止等で) 使えない状態を補完し合うため。



\Indigoの開設は是非ここから!/



MT4 / EA の複数実行について

Canaryは、WebARENA (Indigo) 及び ContaboMT4及びEAを複数個並列に実行させていますので、その個数を参考までに記載しておきます。
※動作保証ではありません。


両業者とも、このお値段でこれだけの数を実行可能というのは本当におトク!

VPS
業者
プラン料金CPU
コア
メモリMT4EA
WebARENA (Indigo)Linux 1GB¥349 / 月11GB3個8個
ContaboVPS S SSD€4.99 / 月48GB7個21個


さらに、CanaryはVPSのOSとして (一般的なWindows Serverではなく) Linuxを使用して節約も図っています。少しハードルが高いのが難点ですが、オトクな上にWindowsに比べて安定していて大変オススメです。


詳しくは、以下の参考記事をご参照ください。

【参考記事】

使用しているFX口座は?

すくリピ の運用口座は国内ブローカー (FX業者) の FXTF を使用しています。

元金は150万円です。

海外ブローカーはスワップポイントが不利で長期運用には向かないと判断し、現在すくリピには使用しておりません。

種別業者名口座種別レバレッジ役割メリット・デメリット
国内FXFXTFMT425倍メイン👍スプレッド狭め
👍プラススワップが高水準
👎マイナススワップがきつい
👎新規開設はEAが使えない
海外FXTradeviewILC500倍チャレンジ👍何と言ってもハイレバレッジ
👍クレジットカード入金可
👍ゼロカットあり
👎スプレッドが広め
👎スワップがほとんどマイナスできつい
海外FXAxioryナノ
スプレッド
400倍チャレンジTradeviewとほぼ同じです。
※ナノスプレッド口座はスプレッド狭め、
 代わりに手数料が掛かります。
※Canaryはクレカ入金できませんでした。
FXTFの代替候補!

大変残念ながら、Canaryが現在メインで使用しているFXTFは 新規開設してもEAによる取引はできない仕様となっています。(※2021年10月現在)


代替のブローカーとしては、楽天証券のFX (楽天FX) が有望です。

  • 長期投資ではスプレッドよりも重要となる「スワップポイント」について、FXTFでマイナスの通貨ペアが楽天FXでは非マイナス のケースもあり、サブ口座としてもオススメです!
    • AUDJPYロング、EURCHFロングなど。(※2021年9月現在)
  • 日経225/NYダウ/ナスダック/Gold/原油等のCFD取引がMT4で可能です!

Canary
Canary

CFD × GdTrader を使った「トライオートETF」ライクなリピート取引もできちゃいます!

👉GdTrader v1.15~でCFD取引に対応しました!

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【すくリピ運用設定】

現在Canaryが実運用する「すくリピ」の詳細設定内容です!


[ 基本的な設定内容 ]
  • グループ毎に各通貨の買いと売りが1対1になる すくみ状態 にする。
  • 通貨ペアはメジャー通貨の組み合わせのみ。マイナー通貨/新興国通貨は使わない。
  • 利確幅自動設定機能をONにし、利確幅は完全自動設定
  • すくみをより効かせるため、最大/最小維持ポジション数 を通貨ペアごとに設定し、ポジションを一定数に保つ。


現在は、後述のグループ⑥の1グループのみ運用しています。
※①~⑤は撤退済みにつき欠番です。


GdTraderの「利確幅自動設定機能」について

基本的には ATR(※1) に自動追従 しているのですが、以下のような機能も提供しています。

  • (ATRに追従しつつ) 利確幅を拡縮
    • 「利確幅」=「ATR」×「自由に設定できる係数 (デフォルトは100%)」としていますので、利確幅を拡大・縮小できます。
    • 「自由に設定できる係数」のパラメータ名は AutoTakeProfitPercentage です。
  • 早期利確モード
    • (トレンド逆行時に) 利確幅を縮小し、小反発を細かく捕らえていくモードです。
    • 「早期利確モード」のパラメータ名は TakeProfitEarly です。


(※1) Average True Rangeの略で、ざっくり言うと「一日の平均価格変動幅」です。

グループ①~⑤:欠番

撤退済みにつき欠番です。

グループ⑥:「3すくみ」USD-EUR-JPY

USD・EUR・JPYの主要3通貨を使った 3すくみ グループです。2021/2/25に新規開始しました。

GdTrader EAを使ってグループ⑥「3すくみ」USD-EUR-JPY を運用する場合の「パラメータ設定内容」を参考として記載しておきます。

  • GdTrader v2.0以降用の設定です。v1.18以前の場合は「TrapStepPips」をpoints→pips換算の値(=10分の1)に設定ください。
  • 赤枠で囲んだ箇所のみ変更いただければ、Canaryの運用設定と完全に同一になりますが、ご自身の状況に合わせ、適宜変更してご運用ください。
  • マジックナンバーが他のEAと重複する場合は適宜変更ください。

USDJPYロング
EURJPYショート

EURUSDロング



「相関」を冠している理由は、USD-EUR-JPYの3すくみならば 本来はEURUSD を使用するところを EURUSDと相関がある通貨ペア「EURCHF」に置き換えているためです。

EURUSD→EURCHFの置き換えは2021/8/20で終了し、EURUSDを使用する本来の形に戻しました。

置き換えを止めた理由としては、運用を行っているFXTFでのEURCHFロングのスワップポイントがマイナスに転じて置き換えるメリットが減った ためです。本来のEURUSDを使った方が当然「すくみ」が強固です。

基本設定内容(通貨ペア別)
通貨ペア方向ロットレンジレンジ幅ステップ幅
USDJPYL0.194.0~118.02,400pips20pips (=200point)
EURJPYS0.1109.0~138.02,900pips30pips (=300point)
EURUSDS0.11.070~1.2601,900pips 30pips (=300point)
EURCHF (EURUSD代替)L0.11.020~1.201,800pips20pips (=200point)
【グループ⑥の詳細設定】
※ロット0.1=1000通貨、レンジはエントリー価格のレンジ
追加設定内容(全通貨ペア共通)
設定項目設定値目的
最大維持ポジション数ON(40個)「すくみ」強化のため
最小維持ポジション数ON(10個)同上
先建てモードON(20個)利幅を大きく取るため
早期利確モードONトレンド逆行中の利確で収益UP
【全通貨ペアで共通の設定内容】

グループ⑦:「3すくみ」AUD-NZD-USD

オセアニア2通貨×米ドルの 3すくみ のグループです。 2021/3/22に開始しました。


GdTrader EAを使ってグループ⑦ 「3すくみ」AUD-NZD-USD を運用する場合の「パラメータ設定内容」を参考として記載しておきます。

  • GdTrader v2.0以降用の設定です。v1.18以前の場合は「TrapStepPips」をpoints→pips換算の値(=10分の1)に設定ください。
  • 赤枠で囲んだ箇所のみ変更いただければ、Canaryの運用設定と完全に同一になりますが、ご自身の状況に合わせ、適宜変更してご運用ください。
  • マジックナンバーが他のEAと重複する場合は適宜変更ください。

AUDNZDロング
AUDUSDショート
NZDUSDロング


以前もこの組み合わせでやってなかった?

以前も確かにAUD-NZD-USDの組み合わせ (→グループ②) ありましたが、スプレッド/スワップポイント共に国内ブローカーよりも不利な海外ブローカー「Tradeview」で稼働させていました。

今回は全通貨ペアの方向 (ロング/ショート) を反転させた上に、 ブローカーにFXTFを使用しています。

  • スワップポイントが「AUDNZD(L):-3円、AUDUSD(S):±0円、NZDUSD(L):-2円」(※1000通貨あたり、2021/10/3時点) と、Tradeviewでは全通貨ペアとも「小さくないマイナス」だったことに比べると、じっくり待てるスペックと言えます。
基本設定内容(通貨ペア別)
通貨ペア方向ロットレンジレンジ幅ステップ幅
AUDNZDL0.10.995~1.1701,750pips15pips (=150point)
AUDUSDS0.10.540~0.8703,300pips30pips (=300point)
NZDUSDL0.10.540~0.8803,400pips30pips (=300point)
【グループ⑦の詳細設定】
※ロット0.1=1000通貨、レンジはエントリー価格のレンジ
追加設定内容(全通貨ペア共通)
設定項目設定値目的
最大維持ポジション数ON(40個)「すくみ」強化のため
最小維持ポジション数ON(10個)同上
先建てモードON(20個)利幅を大きく取るため
早期利確モードONトレンド逆行中の利確で収益UP
【全通貨ペアで共通の設定内容】
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【まとめ】

現在Canaryが運用している すくリピ の概要と実績をご紹介させて頂きました。

Canary
Canary

少しでも参考になれば!

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