すくリピ

【すくリピ】運用設定と実績 – 2022年7月版

Standoff Grid Trade すくリピ
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私Canaryは、FX投資で すくリピ をしています。

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【すくリピって何?】

Canaryは「通貨をすくみ状態にしたトラリピ」のことを すくリピ と名付けて運用しています!


「すくみ」とはなんぞや??と言う方へ

三すくみ(さんすくみ、三竦みとも書く)とは、3つの物が、互いに得意な相手と苦手な相手を1つずつ持ち、それで三者とも身動きが取れなくなるような状態のこと。

つまり、AはBに勝ち、BはCに勝ち、CはAに勝つという関係。

例えばAがBを倒した場合、Cに倒されるのがわかっているので動くことができない。

※Canary注: 3人じゃんけんのあいこ が延々と続く状態みたいなものとお考えください。

フリー百科事典「ウィキペディア(Wikipedia)」より

通貨をすくみにした状態 の例として、USD-EURJPYの3すくみ を例に取ってみます。

本例では、「USDJPYとEURUSD:ショート、EURJPY:ロング」としていますが、「USDJPYとEURUSD:ロング、EURJPY:ショート」とするパターンでもOKです。



USD-EUR-JPYの3すくみにおける通貨ペアは、USDJPY / EURJPY / EURUSD の3つになります。

各通貨の買いを +1 、売りを -1 とすると、(下表の全通貨 USD / EUR / JPY について) 各行の合計が「0」になっているのがおわかりになると思います。

通貨USDJPY
ショート
EURJPY
ロング
EURUSD
ショート
(合計)
USD-1+10
EUR+1-10
JPY+1-10
通貨のすくみ状態

これが 通貨のすくみ状態 になります。

  • すくみ状態を構成する通貨ペア同士は逆相関に近い関係 となるため、全ての通貨ペアが同時に上昇/下落することはあり得ませんし、一定量のポジションがあればヘッジし合うはずです。

この「すくみ状態を構成する通貨ペア」で「トラリピ型のリピート注文」を仕掛けるのが すくリピ であり、

すくみ状態を作り出して相互にヘッジしつつ、
リピート注文で差益の積み上げ

をしていく手法なのです!



[ 補足と注意事項 ]
  • 本手法自体は既出のものであり、Canaryが考案したものではありません。
    固有名称が見つからなかったため、本ブログ内では すくリピ と呼ばせて頂いております。
  • すくリピは、 3すくみスワップ・アービトラージ手法(※) とは全く異なります ので誤解なきようお願いします。
    ※FXSuit社などを使い (かつて) 行われていた3すくみのスワップポイント獲得手法。「カエル式3すくみ」とも呼ばれています。
  • すくリピ で リスクがゼロになる訳では全くありません。
    一方向に暴騰/暴落した場合、「ポジション比率が偏ったナンピン」となり、容易に破綻します。
    投資は自己責任にてお願いいたします。
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【すくリピ運用実績】

Canaryのこれまでの「すくリピ」運用の実績です。2020年10月に運用を開始しました。

2021年2月に (割が良くなかった) 海外ブローカーでの運用を損切り撤退 したことも大きく影響し、現時点の累計はマイナスですが、長期でプラスになることを目指して運用継続中です。

Canary
Canary

2022年6月は含み損増となりましたが、

決済も多かったです。戻りを気長に待ちます。


   種別    累計額 (前月比)
実現損益 (A)27,656円(+69,436円)
含み損益 (B)-149,258円(-149,122円)
純損益 (A+B)-165,258円(-79,686円)
【運用損益サマリー】
※2022年6月末時点


【実現損益と純損益の推移 (2020年10月の開始以降の全期間)】

以下は昨月の週次成績ツイートです。

  • ~2022/6/3の成績
  • ~2022/6/10の成績
  • ~2022/6/17の成績
  • ~2022/6/25の成績
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【すくリピ運用環境】

Canaryの現在のすくリピ運用環境です。

注文に使用してるサービス:MT4 EA

MetaTrader4
MT4のアイコンも、よく見たら「3すくみ」ですね!

Canaryは、すくリピ のリピート注文に (本家トラリピ等の自動売買サービスではなく) MT4 EA を使用しております。


トラリピとは、「トラップリピートイフダン」の略称で、マネースクエア社が提供するFXのリピート系サービスです。

以下の動画をご覧になれば一目瞭然!

MT4 (MetaTrader4) とは、MetaQuotes社のFX取引プラットフォーム/ソフトウェアのことを指します。PC用アプリだけでなく、スマートフォン・タブレット用アプリもあります。

EA (Expert Advisor) とは、PC版のMT4アプリ上で動く自動売買プログラムです。スマートフォン・タブレット用アプリ上では動作しません。

言うなれば、MT4はゲーム機本体、EAはゲームソフトのような関係になります。



MT4に適用するEAは、無料配布中のトラリピEA GdTrader です。

Canary
Canary

GdTraderの一番の推し機能は、ATRに追従した 利確幅自動設定モード

その他にも便利機能が色々あるよ!

MT4 EAを使う一番の理由は?

すくリピの注文にMT4 EAを使用している理由は、何と言っても

MT4を使うことで、有利なブローカーが選べる

に尽きます。

Canaryは本家トラリピを含め主要な既存リピート系サービスもいくつか利用してきましたが、

等々で満足できるブローカーは見つからず、MT4 EAの自作に行き着きました。

ちなみに、Canary的には3つ目の「指値が有利な方向には滑らない」が最も不満がありました。

月曜朝とかにせっかく窓を開けても、絶対に「指値ピッタリにしか約定しない」ブローカーさんのことです。
#窓開け自体そんなにあることではないので、印象も大きいですが…💧

本家トラリピは、Canaryが確認した中では唯一有利な方向に滑ってくれましたが、そもそも取引コスト(スワップポイントとスプレッド)が不利すぎでした。


MT4ブローカーのもう1つの大きなメリット

MT4ブローカーを使うもう1つの大きなメリットは、

証拠金は注文が実際に刺さるまで掛からない

という点です。

本家トラリピを含め、既存リピート系サービスは「約定する可能性の低いレンジの端の注文まで」発注時に証拠金が必要 です。 このため「トラップ本数を少なめに設定せざるを得なかった」という経験がある方が多いことと思います。

これに対し、ほとんどのMT4ブローカーは 未約定の注文に証拠金は掛かりません。この大きなメリットのおかげで、トラップ本数を多く/トラップ幅を狭く/レンジを広く等、

自由度・資金効率が格段に高くなります

※トラップ本数が多くなる程、リスクも同時に上がることにはご注意ください。
※また、仮にお使いのブローカーが (指値等の待機注文に対して) 証拠金が掛かる仕様だったとしても、GdTraderは成行注文しか使わない ので、その点でも証拠金が予めロックされることはありません。

MT4実行環境:VPS

Canaryは安定性や扱いやすさを考慮し、MT4は VPS (仮想専用サーバ) 上で稼働させています。


VPSサービスには、KAGOYA CLOUD(※1) と Contabo(※2) を使用しており、VPSが置かれるデータセンターの場所は日本/ドイツ/アメリカの3箇所に点在させています。

(※1) カゴヤ・ジャパンで提供する格安VPSサービス。Linuxの場合で「1日あたり20円~ (税込)」。日単位の課金で自由度が高いこともポイント。
(※2) ドイツの格安VPSサービス。Linuxの場合で「月々€4.99~」。


Canaryが複数のVPSを使用している理由

Canaryは「負荷分散」「通信遅延の低減 (※1)」「フェイルセーフ (※2)」の3つの目的で複数ブローカーを使い分けています。

※1:VPSを点在させ、ブローカーのサーバーにより近い場所でEAを動かすため。
※2:いずれかのVPSが (メンテナンスやサービス停止等で) 使えない状態を補完し合うため。




MT4 / EA の複数実行について

Canaryは、 KAGOYA CLOUD 及び ContaboMT4及びEAを複数個並列に実行させていますので、その個数を参考までに記載しておきます。
※動作保証ではありません。


両業者とも、このお値段でこれだけの数を実行可能というのは本当におトク!

VPS
サービス
プラン料金CPU
コア
メモリMT4EA
KAGOYA CLOUDLinux 4コア¥1,540 / 月44GB6個23個
ContaboVPS S SSD€4.99 / 月48GB8個40個


さらに、CanaryはVPSのOSとして (一般的なWindows Serverではなく) Linuxを使用して節約も図っています。少しハードルが高いのが難点ですが、オトクな上にWindowsに比べて安定していて大変オススメです。


詳しくは、以下の参考記事をご参照ください。

【参考記事】

使用しているFX口座は?

すくリピ の運用口座は国内ブローカーの FXTF外為ファイネスト を使用しています。

現在はメイン口座がFXTFで元金は150万円、サブ口座が外為ファイネストで元金50万という状況です。

海外ブローカーはスワップポイントが不利で長期運用には向かないと判断し、現在すくリピには使用しておりません。

種別ブローカー名口座種別レバレッジ役割メリット・デメリット
国内FXFXTFMT425倍メイン👍スプレッド狭め
👍プラススワップが高水準
👎マイナススワップがきつい
👎新規開設はEAが使えない
👎2022年8月より取引手数料 [New!!]
国内FX外為ファイネストMT425倍サブ👍通貨ペアによってはFXTFより有利
海外FXTradeviewILC500倍チャレンジ👍何と言ってもハイレバレッジ
👍クレジットカード入金可
👍ゼロカットあり
👎スプレッドが広め
👎スワップがほとんどマイナスできつい
海外FXAxioryナノ
スプレッド
400倍チャレンジTradeviewとほぼ同じです。
※ナノスプレッド口座はスプレッド狭め、
 代わりに手数料が掛かります。
※Canaryはクレカ入金できませんでした。
FXTFの代替候補!

大変残念ながら、Canaryがこれまでメインブローカーとして使用してきたFXTFは

新規開設してもEAによる取引ができない仕様

となっています。(※2023年1月現在)

さらに、2022/8/1よりEAを使った取引に手数料が掛かるようになる 旨発表になりました。 これに伴って、既に別ブローカーへ移行し完全撤退しています。

  • 現在はThreeTrader|Exness|Axiory とよりレバレッジの高い海外ブローカーに展開&分散し、「EAのポジション保持期間」「取引通貨のスプレッドとスワップ」等々に応じて いいとこ取り をするようにしています。
  • (分散しますので、資金効率的には悪くなりますが) これがEAのパフォーマンス的には最大になると思っております。


※以前は楽天FXを推してましたが、システム障害の発生やリクオートによる約定拒否が発生多発等、性能・安全性に疑問を抱きましたので、(自身もサブ口座として使っていましたが全撤退し)お勧めすることも一切止めております。

口座別の最新損益状況はこちら
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【すくリピ運用設定】

現在Canaryが実運用する「すくリピ」の詳細設定内容です!


[ 基本的な設定内容 ]
  • グループ毎に各通貨の買いと売りが1対1になる すくみ状態 にする。
  • 通貨ペアはメジャー通貨の組み合わせのみ。マイナー通貨/新興国通貨は使わない。
  • 利確幅自動設定機能をONにし、利確幅は完全自動設定
  • すくみをより効かせるため、最大/最小維持ポジション数 を通貨ペアごとに設定し、ポジションを一定数に保つ。


現在は、後述のグループ⑥の1グループのみ運用しています。
※①~⑤は撤退済みにつき欠番です。


GdTraderの「利確幅自動設定機能」について

基本的には ATR(※1) に自動追従 しているのですが、以下のような機能も提供しています。

  • (ATRに追従しつつ) 利確幅を拡縮
    • 「利確幅」=「ATR」×「自由に設定できる係数 (デフォルトは100%)」としていますので、利確幅を拡大・縮小できます。
    • 「自由に設定できる係数」のパラメータ名は AutoTakeProfitPercentage です。
  • 早期利確モード
    • (トレンド逆行時に) 利確幅を縮小し、小反発を細かく捕らえていくモードです。
    • 「早期利確モード」のパラメータ名は TakeProfitEarly です。


(※1) Average True Rangeの略で、ざっくり言うと「一日の平均価格変動幅」です。

グループ①~⑤、⑦:欠番

撤退済みにつき欠番です。

グループ⑥:「相関3すくみ」USD(CHF)-EUR-JPY

USD|EUR|JPYの主要3通貨 (と一部CHF) を使った 相関3すくみ のグループです。

2021/2/25から開始しています。

GdTrader EAを使ってグループ⑥「相関3すくみ」USD(CHF)-EUR-JPY を運用する場合のパラメータ設定内容を参考として掲載しておきます。

  • 赤枠で囲んだ箇所のみ変更いただければ、Canaryの運用設定と完全に同一になりますが、ご自身の状況に合わせ、適宜変更してご運用ください。
  • マジックナンバーが他のEAと重複する場合は適宜変更ください。

USDJPYロング
EURJPYショート

EURCHFロング

《相関》を冠している理由は?

「相関3すくみ」と、グループ名に《相関》を冠している理由は以下です。

  • EURUSD と EURCHF は、中長期的に正の相関がある
    • Investing.comの相関計算ツール の出力結果によると、EURUSD と EURCHF は 「0.93」と強い正の相関が見られます。 ※日足200日分、2022/2/12現在
  • 本来 EURUSD を使用するところを「EURCHF」に置き換えている。

【Investing.comの相関計算ツールによる算出結果】

基本設定内容(通貨ペア別)
通貨ペア方向ロットレンジレンジ幅ステップ幅
USDJPYL0.1110.0~150.04,000pips20pips (=200point)
EURJPYS0.1120.0~150.03,000pips30pips (=300point)
EURUSDS0.11.070~1.2601,900pips 30pips (=300point)
EURCHF (EURUSD代替)L0.10.960~1.202,400pips20pips (=200point)
【グループ⑥の設定詳細】
※ロット0.1=1000通貨、レンジはエントリー価格のレンジ
追加設定内容(全通貨ペア共通)
設定項目設定値目的
最大維持ポジション数ON(40個)「すくみ」強化のため
最小維持ポジション数ON(10個)同上
先建てモードON(20個)利幅を大きく取るため
早期利確モードONトレンド逆行中の利確で収益性UP
【全通貨ペアで共通の設定内容】
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【まとめ】

現在Canaryが運用している すくリピ の概要と実績をご紹介させて頂きました。

Canary
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